Junior Quantitative Researcher

Опыт работы: не требуется

Эта позиция — отличная возможность начать карьеру кванта в опытной команде разработчиков, квант аналитиков и трейдеров. У нас развитая DS/IT культура: тщательно прорабатывается дизайн экспериментов с обязательным контролем на отсутствие overfitting и lookahead bias, повторяющийся код переносится из jupyter ноутбуков в библиотеки с покрытием тестами; трекинг результатов осуществляется в mlflow; используются git и jira.

Помимо исследований предполагается, что на этой должности у человека будет до 50% времени уходить на написание кода: реализация сигналов для экспериментов, улучшение исследовательской инфраструктуры (со временем этот процент будет снижаться).

Обязанности:

  • Работа с большими объемами сильно зашумленных высокочастотных рыночных данных: расчёт различных метрик и фичей; выявление паттернов, генерация и тестирование гипотез;

  • Создание и обучение моделей, основанных на статистике и машинном обучении, интерпретация результатов;

  • Изучение и имплементация новых потенциально полезных методов анализа данных в сфере финансов (Capital Markets);

  • Создание и развитие сервисов и утилит, используемых для подготовки датасетов и автоматизации исследовательских задач.

Требования (обязательные навыки):

  • Уверенные знания Python;

  • Понимание принципов работы классических методов машинного обучения и опыт их применения (ожидается, что человек прошел несколько курсов по машинному обучению и имеет опыт построения моделей, полученный на работе, соревнованиях или в рамках учебного проекта);

  • Знание основ статистики и теории вероятности;

  • Базовые знания алгоритмов и структур данных (пройден хотя бы 1 формальный курс в университете или на Coursera либо имеется опыт программирования).

Приветствуется:

  • Опыт работы с временными рядами;

  • Умение векторизовывать вычисления и понимание, зачем и когда это необходимо;

  • Опыт работы/стажировки в Quantitative research/Data Science подразделении, в идеале в сфере финансовых рынков;

  • Опыт исследовательской деятельности: успешный опыт в соревнованиях по анализу данных, научные публикации или сильная дипломная работа в ВУЗе;

  • Интерес к алгоритмическому трейдингу и инвестициям.

Условия:

  • Интересные творческие и сложные задания, возможность быстро расти и непосредственно влиять на результат компании;

  • Конкурентное вознаграждение, система ежегодного премирования по результатам работы;

  • Комфортный офис у станций метро Маяковская/Новослободская;

  • Лояльное отношение к частичной удаленной работе (до 2-3 дней в неделю).